亚市周二欧元兑美元及兑日圆期权引申波幅上升

亚市周二欧元兑美元及兑日圆期权引申波幅上升

亚市周二欧元兑美元及兑日圆期权引申波幅上升 更新时间：2010-4-6 16:43:59 东京汇市周二，欧元/美元和欧元/日圆期权引申波幅上升，因为有报导称，希腊可能会要求欧盟调整援助方案的细节，以避免苛刻的借款条件，这导致市场对希腊债务问题的担忧再度升温。

众多新闻机构报导称，为避免国际货币基金组织的苛刻借款条件，希腊希望调整与欧盟达成的援助协议并绕过IMF。

一家大型日本银行的期权交易商表示，报导促使一些投资者猜测，未来在希腊发行债券问题上可能会出现混乱。由于一些投资者原本认为欧盟和IMF的援助计划可以解决希腊的债务危机，因此相关报导出现后欧元下跌。

期权交易商对买进对冲欧元下跌风险的期权抱有兴趣，但并未有交易达成。

基准的1个月期欧元兑日圆平价期权引申波幅从纽约汇市周一时的11.40%/12.20%升至11.75%/12.55%。1个月期欧元兑美元平价期权引申波幅从9.50%/9.90%升至9.75%/10.15%。

交易商表示，如果希腊不接受援助方案，期权引申波幅可能会进一步上升，欧元兑美元和欧元兑日圆期权引申波幅未来几个交易日的升幅可能会超过1%。

以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅：

东京汇市 纽约汇市 东京汇市

周二 周一 周一

美元/日圆 10.60%/11.30% 10.50%/11.20% 10.60%/11.30%

欧元/美元 9.75%/10.15% 9.50%/9.90% 9.65%/10.05%

欧元/日圆 11.75%/12.55% 11.40%/12.20% 11.30%/12.10%

3个月期外汇期权引申波幅

东京汇市 东京汇市

周二 周一

美元/日圆 11.40%/12.00% 11.25%/11.85%

上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为0.00%/0.50%，与东京汇市周一持平。

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