亚市美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高

亚市美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高

亚市美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高 更新时间：2010-8-12 0:04:02 亚洲汇市11日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高，因市场参与者买进美元看跌兑日圆看涨期权以对冲美元进一步走低的风险。基准1个月期美元兑日圆平价期权隐含波动率为11.05%/11.75%，纽约市场10日报10.80%/11.50%。

美元一度探低至85.19日圆，逼近6日创下的八个月低点85.02日圆。美国联邦储备委员会前夜表示，将把抵押贷款支持证券到期后所得资金用于重新购买美国国债，并称美国经济复苏正在放缓。

某经纪行的期权交易员称，只要现汇维持在重要心理关口85.00日圆附近，对冲美元下行风险的需求就可能保持强劲，这或有助于抑制外汇期权隐含波动率的大幅走低。

一家经纪行的期权交易员称，鉴于澳元可能会在近期波动较大的市场中出现大幅振荡，一位投资者在12.8%和12.9%的水平买进了澳元兑日圆平价跨式期权，交易规模和条款未透露。这类合约通过市场波动幅度加大来获益。

还有一位投资者在11.65%的水平买进1周期美元看涨兑日圆看跌期权，执行价为86.50日圆，面值为5,000万美元。如果美元升破执行价，则美元看涨期权将令购买该期权的投资者获利。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为1.30%/1.80%，东京汇市10日为1.40%/1.90%。

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