净值偏差3176一个计算错误引发紧急停牌432万交易以错误价格成交

财经问答阅读 151 2024-08-13 11:33:37

净值偏差31.76%！一个计算错误引发紧急停牌432万交易以错误价格成交

一个计算错误，引发深成指A、B盘中紧急停牌。

2月11日上午开盘后不久，申万菱信深成指分级证券投资基金两类份额深成指A、深成指B紧急停牌。此后，申万菱信公告，深成指A和深成指B的净值计算并披露错误，其中，深成指A的计价错误占基金份额净值的3.01%，深成指B的计价错误占基金份额净值的31.76%。

深成指A、深成指B盘中临时停牌

2月11日上午开盘后，仅仅过了4分钟，申万菱信深成指分级证券投资基金两类份额深成指A、深成指B紧急停牌。

来看下11日这两只分级基金的走势，下图是深成指A的分时情况：

下图是深成指B的分时情况：

从当日成交情况来看，在这仅有的4分钟交易时间内，深成指B成交392万元，深成指A成交40万元左右，合计成交金额达432万元左右。

缘由是净值计算错误

当日晚些时候，申万菱信披露公告表示，因为申万菱信深证成指A、深成指B2020年2月10日基金份额参考净值计算并披露错误，为了保证基金平稳运作，申万菱信深证成指分级证券投资基金两类份额深成指A、深成指B于2月11日9:34至收市实施临时停牌，并于2020年2月12日开市起复牌。

深成指B净值偏差达31.76%

今日，申万菱信进一步披露了具体差错情况。公告显示，申万菱信深成指的A份额和B份额出现计价错误。在原计价错误的基金份额净值中，深成指A被计为1元，深成指B被计为0.1286元，但实际上正确的数字是：深成指A的份额净值为1.0310元，深成指B为0.0976元。深成指A的计价错误占基金份额净值的3.01%，深成指B的计价错误占基金份额净值的31.76%。

当前，基金公司已经完成深成指的A份额和B份额的净值更新。下图是近期深成指A的净值变动情况：

下图为近期深成指B的净值变动情况：

疫情期间基金公司运营承压

据了解，此次发生净值计算错误，恐与近期疫情之下的基金运营状态相关。据基金业内介绍，近期基金公司运营普遍工作强度较大，如果运营部门还存在员工需隔离或无法到岗的情况，那工作强度就更大。一般而言，犯了此类差错，基金公司内部会进行问责。

一位分级基金经理向记者分析，理论上讲，若因基金公司净值计算错误导致投资者交易产生损失，投资者是可以向基金公司主张损失的，而基金公司也应承担相应责任。不过，总体来看，此次成交总金额不大，因此对基金公司的影响不会很显著。